期权是衍生品中的佼佼者，目前国内推出了50ETF期权、豆粕期权和白糖期权，相信未来的市场空间会很大。关于期权的交易策略有很多，有一个非常重要的交易维度便是波动率交易！本文搜罗了关于波动率交易的各种经典论文和书籍，希望能对大家有所帮助。文章详列如下：
1、波动率交易全面讲解_Volatility Trading-(second edition)：关于波动率交易的讲解非常全面了。
2、随机波动率模型和跳_The+Volatility+Surface+A+Practitioner’s+Guide：实战交易性强，将波动率运动改成随机的。
3、Parameter risk in black and scholes model_HenrardM：为第4篇文章提供依据
4、对冲时的波动率选择_wilmott implied vs actual vol for delta hedge：保持delta中性是用隐含波动率还是实际波动率对冲？
5、动态对冲_dynamic hedging：<黑天鹅>一书作者Talemb关于波动率交易的书
6、三次样条插值参考_Nonparametric regression and generalized linear models：前3章给出了三次样条插值的求解过程，为第7 篇文章提供依据
7、波动率偏度曲线拟合_Fengler's Arbitrage-free Smoothing：根据期权报价利用三次样条插值拟合出波动率偏度曲线
8、vix铺垫论文_option prices, implied price processes and stochasitc volatility：第一次引入方差互换，为vix诞生提供依据
9、vix原理详解_More than you ever wanted to know about variance swaps：高盛专家写的关于vix计算原理的书
10、cboe_vix计算白皮书：cboe发布的vix计算说明书
11、cboe_skew白皮书：和vix齐名的另一个期权指标 skew，cboe发布的skew计算说明书
12、JP Morgan方差互换全面讲解：关于方差互换最为全面的讲解。
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期权波动率交易精彩集锦
本附件包括：
- 10、cboe_vix计算白皮书.pdf
- 11、cboe_skew白皮书.pdf
- 12、JP Morgan方差互换全面讲解.pdf
- 1、波动率交易全面讲解_Volatility Trading-(second edition).pdf
- 2、随机波动率模型和跳_The+Volatility+Surface+A+Practitioner’s+Guide.pdf
- 3、Parameter risk in black and scholes model_HenrardM.pdf
- 4、对冲时的波动率选择_wilmott implied vs actual vol for delta hedge.pdf
- 5、动态对冲_dynamic hedging.pdf
- 6、三次样条插值参考_Nonparametric regression and generalized linear models.pdf
- 7、波动率偏度曲线拟合_Fengler's Arbitrage-free Smoothing.pdf
- 8、vix铺垫论文_option prices, implied price processes and stochasitc volatility.pdf
- 9、vix原理详解_More than you ever wanted to know about variance swaps.pdf
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