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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2020-06-24
大家好, 对于BS模型中的波动率,是必须要转换成年化的之后才能用在BS公式中么?比如,对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%,那么,在BS公式中该如何确定以下参数?


方法1:δ2(周方差)=11%;期权有效期T=52(周)


方法2:δ2(年方差)=11%*52(周); 期权有效期T=1(年)


该用哪种方法输入BS模型公式呢?


请高手指教!非常感谢!



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