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量化投资
求助年化波动率的计算
楼主
Zackzm
5891
2
收藏
2022-02-23
某上市公司在估计股权激励的成本时,需要使用BS模型估计限制性股票的公允价值。
请教各位大佬,这个参数年化波动率一般是如何计算的?(截至日是2022年2月21日)
我个人是把截至2022年2月21日的每日收盘价导出,算出对数收益率,然后求最近250个、500个、750个交易日的标准差,最后乘以sqrt(250),但计算差距跟上市公司公告有所差异。
请各位大佬看看我的计算方法有无问题,谢谢,解决有偿!!~
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沙发
Ben0ni
2022-3-1 18:25:23
你在算log return的时候,没有加入log
只算了两项相除
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藤椅
杨杨杨922
2023-5-28 21:26:17
请问这么计算参考的是哪篇论文呢,麻烦告知,谢谢!
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