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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-08-12
问一个问题:我用30%的波动率设定股票服从几何布朗运动,得到股票在每一天的价格,然后我再对这些估计计算对数收益率求波动率,却会得到13%的估计值,这个估计值和我对股价随机过程的设定偏离这么多? 附件是过程的excel,求高人帮助解答。
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2014-8-12 22:30:40
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2014-8-13 08:51:12
In excel, natural logarithm is Ln() not Log(). Log()'s base is 10.
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2014-8-13 08:54:21
Chemist_MZ 发表于 2014-8-13 08:51
In excel, natural logarithm is Ln() not Log(). Log()'s base is 10.
谢谢版主,解决了
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