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求解:一道关于期权的难题(倒推波动率)
楼主
fancyduck
1261
2
收藏
2012-03-24
小弟最近遇到一个期权计算方面的难题:如何从期权价格、股票价格、执行价格、有效期、无风险利率等已知因素,倒推计算波动率呢(使用布莱克—舒尔茨期权定价法)?搜遍论坛暂时没找到相关资料,望各位高手能帮个忙解决一下(最好能提供EXCEL),小弟在此跪谢了!
在此提供香港交易所的期权计算页面(需装JAVA),以供各大侠参考。
http://www.hkex.com.hk/chi/prod/secprod/dwrc/dwrc_cal/part4_1_c.html
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沙发
fancyduck
2012-3-25 21:46:28
自己顶一下
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藤椅
fancyduck
2012-3-26 10:57:32
或者能否通过期权价格C/P、股票价格S、执行价格X、有效期t、无风险利率r等已知因素,直接求出delta、theta、gamma、vega这四个参数呢?
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