美式期权隐含波动率 - 经管之家

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美式期权隐含波动率

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收藏 2015-09-25

美式期权能够在最后交易日之前任何时候行权，所以用BS公式计算出来的理论价格会偏低，那么如何用excel实现二叉树方法计算出对应的隐含波动率呢？

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2015-9-26 01:37:36

确实不知道，建议你看看相关的书籍吧。

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2017-12-25 14:11:15

同求，知道的同学告知一下，Python/R/MATLAB都可以

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