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金融学(理论版)
日波动率推出年化波动率
楼主
蓝海-真
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2017-05-07
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未解决
在我用三种GARCH族模型拟合完波动率后,我们老师让我再用不同的波动率进行期权定价,进一步追问后老师说日波动率可以推出年化的波动率,直接带入到BS公式即可,我不好意思再问了,在这里问一下,我是选择预测到某一天的波动率,然后把它乘以根号下252就可以了吗?
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