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B-S期权模型中的波动率必须转化成年化么?
楼主
bleblemig
1717
2
收藏
2020-06-26
大家好, 对于BS模型中的波动率,
是必须要
转换成年化
的之后才能用在BS公式中么?
比如,对一个有效期为1年的期权。其标的股票价值对数收益率的周方差=11%,那么,在BS公式中该如何确定以下参数?
方法1:δ2
(周方差)=11%;期权有效期T=52(周)
方法2:δ2
(年方差)=11%*52(周); 期权有效期T=1(年)
该用哪种方法输入BS模型公式呢?
请高手指教!非常感谢!
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沙发
hyu9910
2020-6-26 16:01:56
是的吧。 各参数的单位需要一致的吧。
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藤椅
RICHARDSXH
2020-6-26 17:12:06
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