使用BS公式计算期权的价值时如何获得公式中的波动率？

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收藏 2007-05-28

假设现在有一上市公司准备发行股票期权，希望通过B-S公式计算出期权的价值，股票价格，期权执行价格，无风险收益率，时间差都很好获得，那怎么获得公式中的股票价格波动率呢？能通过该公司股价的历史数据统计出来吗？假如要获得公司股价1年期的波动率，该怎样计算？

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2007-5-28 20:44:00

我顶。。。

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2007-6-7 16:56:00

取一个股票价格的时间序列，如取一段时间中每周三的数据，得到S1，S2，……，Sn。
然后用后一项处以前一项在区对数生成新的序列，Ln(S2/S1),Ln(S3/S2),……,Ln(Sn/S(n-1)),
对这一组序列估计期标准差，然后乘以根号52，就得到年波动率了。

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2007-8-18 15:41:00

LS正解期权的波动率就是股价的波动率另外是否仅仅取交易日作为基准值得讨论

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2007-8-18 18:46:00

就是这样！！！正确！

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