你的期权如果是日价格，那么隐含波动率就是根据你日价格得到的日价格波动率。至于这个隐含波动率持续的时间，有很多不同说法。估计你的理解有误？

dees not matter. just be consistent with vol.

3# Enthuse

那可是我的无风险利率用的是年利率呢？这样可以么，化成日利率之后同样结果是 NAN

2# 天上白玉京
额……除了日价格之外还有什么价格么？

我这么和你解释，你看看。
首先我们看看BLACK76的期权价格怎么得来的。（注意，这里我用的是Black76，而非B-S，但原理是一样）
时间T用年，如果是2个月后到期，T=2/12.
利率用年利率。
VOLATILITY是对日收益率求标准差，这里你的estimation period可以是5个月，10个月，甚至10年，但求出来的都是日收益率标准差，我刚算了下，大概在2%左右。要放入这个BLACK76的公式，要乘以根号252（252是一年的交易日）。这是根据日收益率（估计期自己决定）得到的单位为年的标准差。我算了下，一般来说在15%～30%都有。

好了，我们现在反过来推。我们知道了期权价格，得到的的IMPLIED VOLATILITY是什么您应该知道了吧？
就是根据日收益率得到的单位为年的标准差（VOLATILITY）