不会分析这个ACF，RESET与RANDOM WALK的结果~

沙驿遥

2230

收藏 2014-12-11

悬赏 10 个论坛币已解决

计量菜鸟，分别进行了自相关检验，ARCH效应检验，非线性检验和随机漫步检验。得到的输出结果如下，请帮忙分析一下，好多地方看不太懂。
悬赏10论坛币，分析的越详细越好哦，确实是菜鸟，掩面~~

Sample autocorrelation (ACF)
      lags       autocorrelation
ans =    0       1.0000
      1.0000    ‐0.0308
      2.0000    ‐0.0487
      3.0000       0.0137
      4.0000    ‐0.0033
      5.0000    ‐0.0302
      6.0000    ‐0.0120
      7.0000    ‐0.0205
      8.0000    ‐0.0141
      9.0000    ‐0.0105
   10.0000       0.0009
   11.0000    ‐0.0183
   12.0000    ‐0.0017
   13.0000    ‐0.0020
   14.0000       0.0029
   15.0000       0.0056
   16.0000       0.0174
   17.0000       0.0215
   18.0000       0.0056
   19.0000    ‐0.0148
   20.0000    ‐0.0108
Ljung and Box(1978) Q‐test for autocorrelation
Q‐test for autocorrelation lags 1 to 8. Critical values are got at 0.05 significance level.
pvalue    Q‐stat       critical values
ans = 0.0585       3.5807       3.8415
      0.0019    12.5256       5.9915
      0.0042    13.2305       7.8147
      0.0100    13.2725       9.4877
      0.0051    16.7060    11.0705
      0.0084    17.2453    12.5916
      0.0087    18.8279    14.0671
      0.0120    19.5799    15.5073
      0.0179    19.9975    16.9190
      0.0292    20.0004    18.3070
      0.0308    21.2619    19.6751
      0.0465    21.2725    21.0261

Test for ARCH effect
Critical values are got at 0.05 significance level.
      pvalue    stat       critical values
ans =       0    56.7460       3.8415
               0 106.1214       5.9915
               0 139.6137       7.8147
               0 167.4300       9.4877

Ramsey RESET test:
F‐statistics                      p value
F = 1.2383e+003       pvalue =       0
Variance ratio test for random walk
h =       1       1       1       0       1       1
pValue = 0.0197       0.0014       0.0018       0.0877       0.0228       0.0254
stat = ‐2.3316    ‐3.2020    ‐3.1189    ‐1.7078    ‐2.2769    ‐2.2358
cValue = 1.9600       1.9600       1.9600       1.9600       1.9600       1.9600

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1. Ljung and Box(1978) ：杨—博克斯的LB 统计量，检验全部自相关系数均为零的联合假设，适合于小样本，因为它有较好的小样本性质。发展于1978年，是对Box-Pierce Q这种适用大样本的修正 2. Q‐test for autocorrelation：Q‐自相关测试 3. lags 1 to 8：滞后1-8期 4. Critical values are got at 0.05 significance level：95%置信区间 5. critical values：临界值 6. Test for ARCH effect：检验有没有ARCH效应 7. Ramse ...

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DM小菜鸟

2014-12-11 00:03:51

1. Ljung and Box(1978) ：杨—博克斯的LB 统计量，检验全部自相关系数均为零的联合假设，适合于小样本，因为它有较好的小样本性质。发展于1978年，是对Box-Pierce Q这种适用大样本的修正
2. Q‐test for autocorrelation：Q‐自相关测试
3. lags 1 to 8：滞后1-8期
4. Critical values are got at 0.05 significance level：95%置信区间
5. critical values：临界值
6. Test for ARCH effect：检验有没有ARCH效应
7. Ramsey RESET test：一般性设定偏误检验:拉姆齐(Ramsey) 的RESET检验
判断的时候，主要看p-value就可以啦～

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