求问怎么用stata做GLS

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收藏 2014-12-11

初学者一枚，之前以为GLS就是robust的OLS，才发现深深地错了。所以求教怎么实现GLS~
linear regression里面有选择weight的，可是不知道该怎么用。。
我看书上说FGLS是要把原OLS模型的残差保存下来，平方后取log，再回归到解释变量上，得到预测值，然后权重就是1/exp（预测值）。这部分也不知道怎么实现。
求大侠指教！

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ermutuxia

2014-12-15 14:00:16

如果你是面板模型可以试试xtgls命令

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墨沫默漠陌

2014-12-19 11:05:28

ermutuxia 发表于 2014-12-15 14:00
如果你是面板模型可以试试xtgls命令

thx~那么横截面数据呢？我后来叫上去的报告用了那个analytical weight ,也不知道对不对。。

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Lennydongsun

2015-9-26 15:56:47

ermutuxia 发表于 2014-12-15 14:00
如果你是面板模型可以试试xtgls命令

谢谢，学习了，初学者，只能看书+论坛了

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superhey

2015-10-27 15:31:08

predict u, residuals
gen lnu2=ln(u^2)
然后进行回归，并得到拟合值，
quietly reg 因变量自变量
predict g, xb
找到权重，对模型加上权重进行回归就可以得到图8.13的回归结果图。
gen h=exp(g)
gen invvar=1/h
reg lntc lnq lnpl lnpf lnpk [aweight=invvar]

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晓风残月9988

2015-10-27 16:24:00

xtgls命令会吗？针对面板模型的

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