自己顶一下

无限峰度是有的，英文维基百科上 Kurtosis 条目就展示了一个，密度函数为3(2+x^2)^(-5/2)的分布，其峰度无穷大。

另外，你是在 Stock & Watson 的《计量经济学导论》上看到的OLS的有限峰度假设吗？这个有限峰度假设真的有必要吗？
我看的其他初级计量书（Wooldridge 和 Hill, Griffiths & Lim）上都没提到这个假设，至少在截面数据部分是这样。Stock & Watson 提到的有限峰度假设是他们的大样本分析中使用中心极限定理所需要的。我想，一种可能性是，Wooldridge 的渐进分析（第5章）是基于同方差假设的，可能因此就不需要有限峰度假设；Stock & Watson 的渐进分析没有同方差假设，允许异方差，可能因此就需要有限峰度假设。