eivews8 中做markov switching 模型输出的sigma是什么意思啊？

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收藏 2014-12-17

[img]file:///C:\Documents and Settings\leon\Application Data\Tencent\Users\283687340\QQ\WinTemp\RichOle\Q962OZ7I7C7WI5{O[X}AKX5.png[/img]

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2014-12-17 23:35:20

从帮助文件来看，是对随机扰动项的一种设定。

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2014-12-19 16:48:46

crystal8832 发表于 2014-12-17 23:35
从帮助文件来看，是对随机扰动项的一种设定。

残差的标准差？可是为什么有系数

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2014-12-19 21:39:48

biggestliang 发表于 2014-12-19 16:48
残差的标准差？可是为什么有系数

马尔科夫转换模型，说明在不同的区制下残差不一样吧，这个建议你看下它的理论部分的说明。

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