WLS后的各系数的t值相比OLS的结果变的特别显著，可以认为此时的系数显著么？

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收藏 2014-12-20

求助：做了一个截面数据OLS发现有异方差性，并且部分想考察的变量的t值显著性不高，1点几左右，只能在20%左右的显著水平显著。
于是用1/abs(resid)加权后，除了一个变量外，其他变量的t值都至少到5以上了，系数与OLS估计系数相比有少许变化，请问，这个WLS的系数可以认为显著么？

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2014-12-20 23:30:16

如果某一个变量不显著也是可以接受整个方程的，并不是说非要调整到每一个系数都显著，不显著的如果不是你要研究的重点，就可以当做控制变量。一般能接受的显著性水平最差也要0.1，不能再大了

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2014-12-23 11:39:49

祝贺人大发表于 2014-12-20 23:30
如果某一个变量不显著也是可以接受整个方程的，并不是说非要调整到每一个系数都显著，不显著的如果不是你要 ...

就是ols后要研究的一组重点变量中有几个显著性不够。修正异方差用了wls，请问wls后的系数显著可以认为该系数显著么？

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2014-12-23 23:14:45

可以的，就是你要用wls估计出来的系数才行

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2014-12-25 12:01:46

祝贺人大发表于 2014-12-23 23:14
可以的，就是你要用wls估计出来的系数才行

非常感谢！

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