与大家分享几本国内外同学做Quantitative Analysis必备的计量经济学参考书。
根据本人经验，这些参考书分为初级、中级和高级。
都是经典参考书，大多是英文版的最新版本，打包与大家分享。

初级部分：
计量经济学的入门读物，个人推荐伍德里奇的《Introductory Econometrics: A Modern Approach》，当然有同学说古扎拉蒂或国内一些参考书也不错。个人觉得如果你做empirical study，想快速的掌握计量经济学的基本框架和概念，这本书是必读的，内容非常详细，可以给初学者打下扎实基础。每章最后有习题，还有数据集可以用stata拿来练手。有趣的是最后一章节是教你如何做一篇合格的Empirical research paper，由此可见这本书面向的主要是打算做research的初学者。打包分享的文件里给的是这本书的最新版第五版。

中级部分：
推荐威廉格林的《Econometrics Analysis》，辅以李子奈中级和高级经济计量学。当你学到中级阶段，你可能不再满足于初级的应用，而是想知道这些东西是怎么推导出的，为什么要有这些个假设条件；或者你需要本参考书来帮助你写matlab code，实现诸如maximum simulated likelihood或者IV Estimation等。威廉格林这本书里有各种模型各种估计方法详详细细的推导过程，很适合做Empirical model的人自己照着过程写code。打包中给了第7版最新版。


从中级开始，这些参考书对读者的数学功底要求变高，至少得有矩阵代数、概率统计、微积分、数学优化等基础，因为所有的数学表达和推导都是基于矩阵的，比初级教材要难很多。

高级部分：
推荐Cameron&Trivedi的《Microeconometrics Methods and Applications》和伍德里奇的《Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data》，前者更像一本计量经济学的百科全书，真的是要什么有什么，后者偏向做Research的同志，难度没有前者大。本人水平有限感觉前者看起来非常吃力，后者虽然不简单但更适合读PHD的同学（比如Quant marketing或Empirical Econ方向）。

特别向做Discrete Modeling的同学推荐Train的《Discrete Choice Methods with Simulation》第二版，这本书很多Quant marketing的PHD都会读，不仅教你marketing中碰到的各种discrete model，还给你详细的推导过程方便你写matlab code。

最后分享一本概率统计的辅导书，Casella&Berger的《Statistical Inference》，方便各位初学者打基础。

其实还有很多难度较大的高级计量书没有放上来，主要因为水平有限看不太懂，无法推荐。这里欢迎大家一起分享心得。