According to the data, which portfolio do you prefer?

826

收藏 2014-12-21


	EXCESS RETURN	Vector 1			min var	tangent	required return	min var	tagent	required
FI0009000103	0.0320787	1	0.2649		0.264986	-0.01653	0.147859	0.238692	0	0.159103
FI0009000160	0.0465667	1	0.15943		0.159479	-0.05793	0.069014	0.108119	0	0.065987
FI0009000202	0.059613	1	0.047479		0.047522	-0.0219	0.01877	0.032165	0	0.029203
FI0009000236	0.0936882	1	-0.00843		-0.00927	0.166432	0.063525	0	0.060066	0.030589
FI0009000251	0.095708	1	0.014029		0.014963	-0.11432	-0.03852	0	0	0
FI0009000277	0.1219235	1	-0.01802		-0.01802	0.067013	0.017514	0	0.065221	0.001669
FI0009000285	0.0877058	1	0.002602		0.002507	0.043967	0.019825	0	0.031018	0.009161
FI0009000400	0.0806684	1	0.063693		0.063591	0.09161	0.075005	0	0.073956	0.057232
FI0009000459	0.0769492	1	0.057493		0.05757	0.033103	0.047146	0	0.027524	0.031741
FI0009000640	0.1190216	1	-0.09962		-0.09966	0.037998	-0.04222	0	0.026725	0
FI0009000665	0.150203	1	0.036241		0.03625	0.023041	0.030715	0	0.029903	0
FI0009000681	0.1064475	1	0.00921		0.009251	0.124284	0.057204	0.020462	0.120207	0.052644
FI0009001127	0.0363603	1	0.341447		0.341252	0.036103	0.213314	0.283392	0.007939	0.20408
FI0009002158	0.0814224	1	-0.07062		-0.07061	0.056503	-0.01745	0	0.060372	0
FI0009002349	0.0189696	1	0.102808		0.102785	-0.0157	0.053476	0.081291	0	0.055457
FI0009002422	0.1112655	1	0.039179		0.039169	0.033241	0.036648	0	0.030776	0
FI0009002471	0.0762606	1	-0.00076		-0.00088	0.061406	0.025037	0	0.038768	0.010211
FI0009002943	0.0620909	1	-0.02419		-0.02415	0.052978	0.008175	0	0.054698	0.00278
FI0009003222	0.0708981	1	0.004342		0.004339	0.028751	0.01426	0	0.011087	0.001472
FI0009003230	0.0759657	1	0.030458		0.030538	0.036267	0.032961	0	0.038233	0.024712
FI0009003305	0.0792018	1	0.124489		0.124475	-0.02316	0.063184	0.058013	0	0.085008
FI0009003503	0.0357119	1	0.194309		0.194369	0.003613	0.114558	0.230106	0.003023	0.140663
FI0009003552	0.1141295	1	-0.14123		-0.14128	0.094743	-0.04298	0	0.069706	0
FI0009003644	0.078074	1	-0.0917		-0.09162	0.035116	-0.03867	0	0.040229	0
FI0009003727	0.1199166	1	-0.08983		-0.08989	0.017524	-0.04517	0	0	0
FI0009003859	0.0803956	1	0.036413		0.036465	0.050876	0.042561	0.029156	0.04964	0.015668
FI0009004204	0.1028066	1	0.006021		0.006029	0.013987	0.009319	0.00672	0.013106	0.007337
FI0009004741	0.0727774	1	0.085717		0.085849	0.029009	0.062348	0	0.052909	0.015282
FI0009004824	0.0773955	1	-0.00088		-0.00098	0.03444	0.013838	0	0.017042	0
FI0009005078	0.0828473	1	-0.07499		-0.07502	0.077536	-0.01125	-0.08812	0.077853	0
				sum	1	1	1	1	1	1
	Unconstrained			Constrained
	min var	tangent	required return	min var	tangent	required return
return	0.0490111	0.1233128	0.08	0.06444	0.118945	0.08
variance	0.0106193	0.04699701	0.016946	0.014451	0.04301	0.017513
std. dev	0.1030499	0.21678794	0.130178	0.120212	0.207388	0.132335
excess return	0.0217521	0.0960538	0.052741	0.037181	0.091686	0.052741
Sharpe ratio	0.2110836	0.44307724	0.405146	0.30929	0.442096	0.398542

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群