请大神教一下，如何用R做格兰杰检验，有哪些相关书籍可以参考的

zzmgz

7476

收藏 2014-12-22

如题，我最近正在写一篇论文，想用R语言做格兰杰检验分析，手头上没有这方面的学习资料，请各位不吝分享与赐教

感激不尽O(∩_∩)O哈哈~

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曲散人终

2014-12-22 10:05:40

urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的grangertest()可以做格兰杰因果关系检验

楼主直接下个vars程序包里面就都有了
ur.df(y, type = c("none", "drift", "trend"), lags = 1, selectlags = c("Fixed", "AIC", "BIC")) 单位根检验
ur.df(diff()) 差分后进行单位根检验
causality(x, cause = NULL, vcov.=NULL, boot=FALSE, boot.runs=100) 因果关系分析，结果里有格兰杰因果检验
前人发帖搜出来的，希望对楼主有帮助。。。我也不知道对不对。。。

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zzmgz

2014-12-23 04:54:21

曲散人终发表于 2014-12-22 10:05
urca包中的ur.df()可以做单位根检验，tseries包里的adf.test()也可以，不过不如ur.df的信息全。lmtest包里的 ...

感谢，感谢，我去搜搜看

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曲散人终

2014-12-23 09:49:08

好的。。。

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爽爽胖胖

2015-6-11 11:50:54

谢谢大家的无私帮助！

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