我到现在为止还没看到过关于GRANGER检验大样本的要求,但至少样本序列必须是平稳的

并且，GRANGER检验中滞后项数Ｍ是非常敏感的，Ｍ项不同，得到的结果就有可能是不一样的了．所以要多测试几个Ｍ的值．

对于两个平稳序列，随着样本容量的增大，判断出存在GRANGER因果关系的概率将显著增大。小样本会犯存在真实的因果关系检验不出的错误。

具体见： 周建 李子奈  《GRANGER因果关系检验的适用性》 清华大学学报 2004年 44卷 ，3期

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