ARMA均值函数的请教 - 经管之家

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ARMA均值函数的请教

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收藏 2014-12-23

请问各位大神：
在使用GARCH模型建模时，均值函数运用ARMA模型，ut=c+a1*ut-1+a2*ut-2+...+et+b1*et-1+b2*et-2+..., 是否需要所有系数ai和bi全部为小于1的正数，还是系数可为正也可为负，但需要所有ai的和与所有bi的和相加小于1
（如果a1+a2+b1+b2=-1.9是否可以）,？还是所有ai的和与所有bi的和的绝对值小于1？请各位帮帮忙，谢谢各位了

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2014-12-23 19:33:04

相加小于1，以保证宽平稳性。

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2014-12-23 22:47:06

statax 发表于 2014-12-23 19:33
相加小于1，以保证宽平稳性。

谢谢你的帮助，就是说只要和小于1就可以了，像是和为-2.1也是可以的吗？不是考虑的绝对值小于1.

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2014-12-23 23:10:45

wuting_90 发表于 2014-12-23 22:47
谢谢你的帮助，就是说只要和小于1就可以了，像是和为-2.1也是可以的吗？不是考虑的绝对值小于1.

是的，不放心，找本书来看看上面是怎么定义的哈。

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2014-12-24 09:13:59

statax 发表于 2014-12-23 23:10
是的，不放心，找本书来看看上面是怎么定义的哈。

谢谢大神的帮助哈

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