请教ARMA定阶的问题--急！

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收藏 2012-03-25

论文中用到的，序列的自相关图请见附件，这种情况下，应该怎么判断ARMA的p和q值呢？
谢谢各位大侠了！

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2012-3-25 10:00:27

试一试ARMA(2,1)、ARMA(4,1)、ARMA(4,3),看一看这几个结果哪个结果比较好一些，你就选用哪个模型，

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2012-3-25 10:01:41

你试试MA（1）或者ARMA（2，1）
建模后看残差时候存在序列相关，如果不存在，则说明建立的正确

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2012-3-25 10:14:09

从图上看到，偏相关系数大约在5、6阶上都存在着较为显著的相关性。
试试ARMA(1,5)、ARMA(1,6)吧！

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2012-5-3 17:13:19

30来个季度数据应该够用了，对于一个非稳定的经济。时间长了必然会产生结构中断（structrue break）的，即便是成熟的市场经济也是这样。

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