AR,MA,ARMA中选哪个？

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收藏 2016-10-28

最近在一个省份的房价时间序列，建立了AR,MA和RAMA三种模型。可是发现这三个模型都不显著，这种情况下我该选哪个模型。时间紧迫，我已经没有时间再做其他模型了。

求大神解答！！！！！！特别急！！！！！！！！！

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2016-10-28 23:43:00

既然都不显著，是不是因为时间序列数据自身的问题，比如说数据非平稳什么的，试试看先对原始数据做差分将其平稳话，然后再模拟ARMA过程，即拟合ARIMA模型，或者做分数阶差分再拟合（ARFIAM）.

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2016-10-29 07:26:17

cheerriee 发表于 2016-10-28 21:45
最近在一个省份的房价时间序列，建立了AR,MA和RAMA三种模型。可是发现这三个模型都不显著，这种情况下我 ...

都不显著说你没意义啊，好好处理数据

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