求助关于伍德里奇书上关于异常观测的内容的理解

shuran0427

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收藏 2014-12-24

伍德里奇在深入探讨数据问题时，“异常观测”部分，“ols对异常观测敏感是因为它最小化了残差平方和，在最小二乘的最小化问题中，越大的残差，其权数就越大”。求问这句话是什么意思啊。。

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SpencerMeng

2014-12-24 22:34:31

对，因为OLS是看的条件均值，一个异常值的出现，会影响ols结果。

所以，在对异常值的处理上，大家越来越普遍地使用最小绝对离差（LAD）法，这个方法被设计为估计解释变量对被解释变量条件中值的影响，而不是对条件均值的影响。

在stata中，可以用qreg命令估计LAD，也称作中值回归。如果是均值回归的话就是reg了。

望采纳

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shuran0427

2014-12-25 08:34:31

SpencerMeng 发表于 2014-12-24 22:34
对，因为OLS是看的条件均值，一个异常值的出现，会影响ols结果。

所以，在对异常值的处理上，大家越来越 ...

解决了我的问题！非常感谢！！

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shuran0427

2014-12-25 09:27:17

SpencerMeng 发表于 2014-12-24 22:34
对，因为OLS是看的条件均值，一个异常值的出现，会影响ols结果。

所以，在对异常值的处理上，大家越来越 ...

但是，怎么看出LAD是估计条件中位数？没想明白。。

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SpencerMeng

2014-12-25 11:17:13

看公式推导出的系数表达式。

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