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2014-12-24
伍德里奇在深入探讨数据问题时,“异常观测”部分,“ols对异常观测敏感是因为它最小化了残差平方和,在最小二乘的最小化问题中,越大的残差,其权数就越大”。求问这句话是什么意思啊。。
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2014-12-24 22:34:31
对,因为OLS是看的条件均值,一个异常值的出现,会影响ols结果。

所以,在对异常值的处理上,大家越来越普遍地使用最小绝对离差(LAD)法,这个方法被设计为估计解释变量对被解释变量条件中值的影响,而不是对条件均值的影响。

在stata中,可以用qreg命令估计LAD,也称作中值回归。如果是均值回归的话就是reg了。

望采纳
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2014-12-25 08:34:31
SpencerMeng 发表于 2014-12-24 22:34
对,因为OLS是看的条件均值,一个异常值的出现,会影响ols结果。

所以,在对异常值的处理上,大家越来越 ...
解决了我的问题!非常感谢!!
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2014-12-25 09:27:17
SpencerMeng 发表于 2014-12-24 22:34
对,因为OLS是看的条件均值,一个异常值的出现,会影响ols结果。

所以,在对异常值的处理上,大家越来越 ...
但是,怎么看出LAD是估计条件中位数? 没想明白。。
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2014-12-25 11:17:13
看公式推导出的系数表达式。
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