随机波动率模型参数估计及预测 SV模型 - 经管之家

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随机波动率模型参数估计及预测 SV模型

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收藏 2014-12-25

悬赏 50 个论坛币未解决

最近在做一个SV相关的模型，不是很懂，想向版内大牛请教下，模型如下：

希望能有懂winbugs或者matlab sas实现sv模型的大牛及时和我联系，qq409527211，如果能给予帮助，还有重谢。

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2015-1-19 11:12:50

这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下这种伪似然函数估计表现不错。用Matlab实现很容易，我自已写的C++代码不超过350行，Matlab更短，如果用Mcmc太麻烦，涉及到Gibbs和MH抽样，Gibbs局限在于条件分布需是常见分布，MH局限在于提案分布的选择。其他的估计方法GMM，矩条件太多，有的文献矩条件24个；SMM和EMM，时间太费了，基本上QML解决这种简单的一元SV足够了

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2016-1-10 19:33:19

lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...

如果在模型中引入门限效应的话，使用伪极大似然方法会比较容易吗

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2016-1-10 19:33:25

lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...

如果在模型中引入门限效应的话，使用伪极大似然方法会比较容易吗

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2016-9-16 21:05:20

lvlong.cfa 发表于 2015-1-19 11:12
这种最简单的随机波动率模型，第一步卡尔曼滤波得到伪似然函数，第二步对似然函数求最优化问题，在大样本下 ...

膜拜ing

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