请楼主赐教，如何用Stata编写变系数模型的状态空间形式？

你的程序口令是什么，这个状态空间方程的。

你好！请问你的code还在吗？

constraint define 1 [Lf]L.f = 1
constraint define 2 [x1]u1 = 1
constraint define 3 [x2]u2 = 1
constraint define 4 [x3]u3 = 1
constraint define 5 [x4]u4 = 1
constraint define 6 [x5]u4 = 1
constraint define 7 [var(f)]_cons = 1

sspace (f  L.f  , state noconstant)       ///
      (Lf  L.f , state noconstant noerror)   ///
     (u1 L.u1, state noconstant)       ///
      (u2 L.u2, state noconstant)      ///
     (u3 L.u3, state noconstant)       ///
     (u4 L.u4, state noconstant)      ///
      (u5 L.u5, state noconstant)       ///
     (x1 f u1, noconstant noerror)    ///
     (x2 f u2, noconstant noerror)     ///
      (x3 f u3, noconstant noerror)    ///
     (x4 f u4, noconstant noerror),   ///
      (x5 f u5, noconstant noerror),   ///
     covstate(diagonal) constraints(1/7)

提示找不到cons是什么意思啊

我记得多年前，我问过 Stata 公司的人，他们告诉我以当时的情况，sspace 并无法估计 time-varying parameter model。不知现在有无改进？

请问楼主解决了吗？我也遇到了同样的问题