各位大神，帮帮忙……万分感谢
1. 风险证券（1,2,3）和（1,2,4）的市场价格分别为1.5元和2元，对应的单期A-D（阿罗德布鲁）证券价格分别为0.3元，0.2元，0.45元，问是否存在无风险套利机会，如果存在，试构造一个套利组合。

2.在资产组合位于有效组合前沿时，风险a（可认为是标准差）越大，则期望收益率u越大，因此资产组合所承担的所有风险都得到了市场补偿，这个结论是否正确？为什么？