状态空间模型中状态向量是ARMA（2，1）该怎么写 - 经管之家

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状态空间模型中状态向量是ARMA（2，1）该怎么写

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收藏 2014-12-30

量测方程为 sl=sv1+sv2+[var]
若sv1是ARMA（2，1），那么sv1的状态方程怎么写

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胖胖小龟宝

2015-2-6 13:15:02

yt=a1yt-1+a2yt-2+ut-b1ut-1

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2015-4-25 10:59:18

楼主找到答案了吗，我现在也有相同的问题困扰，arma是如何改写状态空间模型的呀？如果原序列非平稳要用arima模型了，改写为状态空间又该怎么弄呢

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