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[回归分析求助] stata 如何进行AIC滞后阶数的选择？

24032

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收藏 2015-01-02

在stata 中输入 dfuller investment, lags(n) reg n=1,2,...10 为了找出滞后阶数输入estat ic 希望能得到n不同时的AIC,选择AIC最小的滞后阶数。但出现这样的情况：
. estat ic
last estimates not found
r(301);

请问这是为什么？ dfuller reg后不能计算AIC吗？如果不能，要如何根据AIC判断阶数？

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2015-1-4 11:35:28

你只能自己建立辅助回归方程，然后看AIC值

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2015-10-1 10:12:05

请问楼主解决了么

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2016-3-11 07:49:17

我是能找到aic和bic的值但是我想很多arma model中比较最小的值但又不想重复输入指令比如p和q等于100 所以想知道有没有command能直接帮我们找到最优化的p和q呢

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2016-12-15 21:36:20

ermutuxia 发表于 2015-1-4 11:35
你只能自己建立辅助回归方程，然后看AIC值

请问如何建立辅助回归？

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2016-12-25 11:26:18

⑥hào男生发表于 2016-12-15 21:36
请问如何建立辅助回归？

dfuller 只是进行ADF检验，由于AIC准则要用到残差，所以你要回归一下，比如你想算两阶滞后的AIC，首先
reg y l.y l2.y 然后再用estat ic 算AIC的值

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