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EVIEWs 8里ROBUST检测

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收藏 2015-01-03

不知如何判断是选择S estimation还是M还是MM，有大侠简单说明下吗？谢谢！

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胖胖小龟宝

2015-2-6 10:14:53

计量实证分析，一般的做法是增添或者删除变量，看所关注解释变量的回归系数和结果是否稳健。
数理量化分析，主要是改变某个参数的取值（校准时，可有有些参数的取值是某个范围，比如相对风险厌恶系数可能取2,3,4），保持其他参数不变，重新跑程序，看结果与基准模型的方向是否一致。

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