求问各位老师资金流回撤比例是什么意思 - 经管之家

› 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 量化投资

求问各位老师资金流回撤比例是什么意思

8478

5

收藏 2015-01-04

我的理解是这样的：

日资金流最大回撤比例就应该是我们衡量的这段时间之内，所有日收益率的最大值；
而我们需要用这段时间获得的收益率/日最大资金回撤率得到的比例来衡量自身的获利。

各位老师帮忙解答以下我的理解对不对，还有这样的做的意义何在，是不是相当于一个风险调整的收益率？那为什么不用收益率/波动率呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-1-4 23:52:34

最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标，对于对冲基金和数量化策略交易，该指标比波动率还重要。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-5 16:50:54

fantuanxiaot 发表于 2015-1-4 23:52
最大回撤率：在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用 ...

谢谢版主解答。
我再复述一遍我的理解，您看对不对，这个概念就是衡量从我买入一只股票开始，可能遇到的最大亏损比例。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-5 19:42:25

logitech504 发表于 2015-1-5 16:50
谢谢版主解答。
我再复述一遍我的理解，您看对不对，这个概念就是衡量从我买入一只股票开始，可能遇到的 ...

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

氧氧的阳光

2015-1-6 14:11:16

你说的不对

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-1-6 18:38:53

氧氧的阳光发表于 2015-1-6 14:11
你说的不对

那麻烦您说一遍，我确实搞不清楚

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群