Eviews季节性时间序列指令如何转化为ARMA模型的指令呢？

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收藏 2015-01-07

Eviews命令：ls D(y,1,12) AR(1) AR(4) SAR(12) SAR(24) 如何将这些命令转化为arma模型的指令呢？

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2015-1-12 18:39:39

首先对序列yt看时间序列图，如果相关系数衰减很慢，则不平稳，需要进行普通一阶差分，进行普通一阶差分之后看相关系数12阶是否显著，如果显著可以对变量进行一次季节差分，然后再看自相关系数如果1 4 12那里显著AR(1) AR(4) SAR(12)
供参考

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2015-1-27 14:16:43

ermutuxia 发表于 2015-1-12 18:39
首先对序列yt看时间序列图，如果相关系数衰减很慢，则不平稳，需要进行普通一阶差分，进行普通一阶差分之后 ...

您能告诉我sar指令在eviews里面是怎么个运算法则（内部怎么执行）？因为我是要用matlab软件写代码，得一个一个公式写，所以对乘积型季节模型的内部理解透彻才行，谢谢您！

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