Eviews ARMA模型 B-G LM测试此估计方法不可用

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收藏 2018-09-16

我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用。我使用最小二乘法重新估计了方程，LM测试工作得很好。我的问题是这个测试不适用于ARMA ML模型的理论原因是什么？

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燕er的小房子

2020-4-12 16:53:13

内助之贤发表于 2018-9-16 11:39
我在eviews10的ARMA模型上尝试了Breusch-Godfrey LM测试，我收到以下错误消息：此估计方法（ARMA ML）不可用 ...

您好，请问您是怎么做的ols呢，我也是遇到了这个问题（做arma回归时序列相关性检验不可用）例如做arma（1,1）时，是把语句从z c ar（1）ma（1）改写成z c z（-1）ma（1）吗，但我这样尝试了一下，还是无法进行序列相关性检验，请问您是怎么做的呢

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13758165606

2020-4-12 21:06:56

10这个版本回归方程中如果含AR（）或者MA（）的形式时回归结果代表的是已经采用迭代法后的回归结果，你在回归结果界面看第二行回归方法里应该显示有（OPHHH)，这时已经对残差迭代消除了序列相关，所以没法做ＬＭ残差自相关检验。我一般是将回归方法（在option界面里）调整为cls 或者gls （根据自己的需要），回归后Ar或者Ma跟用ols 回归的结果一样。个人理解，仅供参考。

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ToniTang21

2020-7-2 21:43:40

13758165606 发表于 2020-4-12 21:06
10这个版本回归方程中如果含AR（）或者MA（）的形式时回归结果代表的是已经采用迭代法后的回归结果，你在回 ...

可否请教关于arma建模的相关问题

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lislie

2022-10-22 11:20:02

13758165606 发表于 2020-4-12 21:06
10这个版本回归方程中如果含AR（）或者MA（）的形式时回归结果代表的是已经采用迭代法后的回归结果，你在回 ...

options里点哪个，没看到，跪求咋做

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