Option pricing using the fast Fourier transform - 经管之家

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Option pricing using the fast Fourier transform

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收藏 2015-01-13

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【作者(必填)】Jiexiang Huang, Wenli Zhu, Xinfeng Ruan

【文题(必填)】Option pricing using the fast Fourier transform under the double exponential jump model with stochastic volatility and stochastic intensity

【年份(必填)】2014

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377042713006791

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HFUT_LW 查看完整内容

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2015-1-13 11:02:41

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2015-1-13 13:52:08

HFUT_LW 发表于 2015-1-13 11:02

谢谢！

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2015-1-13 15:15:24

lipj 发表于 2015-1-13 13:52
谢谢！

不客气~~

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