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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
807 0
2015-01-14
Let T2 be future period T1 be the option period .if the option period and futures period are the same,then Fe*-rT2=Se*-δT1,but  if T2>T1,then F=Se*(r-δ)Τ2,谁知道为啥啊?F是future价格,S是股票价格,r是无风险利率,δ是连续股票利率。谁知道告诉我啊!谢谢
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