如何量化判断一个策略

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收藏 2015-01-15

想听听大家的意见：如果已经有一个策略，并利用历史的一段数据进行参数估计，然后再对另一段历史数据进行了验证。
有些结果看起来好像很好。但至少应该通过哪些方面的再分析来决定这个策略是不是能跑，能不能再重现历史的收益？
希望大家多提提看法，另外，对于策略获取的超额收益是不是偶然的，获取该超额收益的市场因子如何寻找？

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walqy222

2015-1-15 15:42:09

如果参数估计的历史和验证的历史的市场特征不是很相似（当然，这一点取决于策略本身的定位，是趋势策略还是震荡策略还是通用策略），并且参数没有进行过度拟合，就可以把预期收益打对折进行实盘试验了。因子可以用相关性分析简单判断一下。

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jasongui

2015-1-15 15:55:34

如果参数估计的历史和验证的历史的市场特征不是很相似（当然，这一点取决于策略本身的定位，是趋势策略还是震荡策略还是通用策略），并且参数没有进行过度拟合，就可以把预期收益打对折进行实盘试验了。因子可以用相关性分析简单判断一下。
请教一下：市场特征相识？您有什么指标衡量两个时段的市场特征？
因子相关性分析？您能略做详细一点的介绍吗？

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jasongui

2015-1-15 15:56:12

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walqy222

2015-1-15 16:19:19

用一段时间内市场涨跌的幅度和概率判断市场特征，当然这是个比较微妙的变量，不过依然可以作为衡量趋势程度的指标加到策略里。因子的话，你的因子一定是一定程度上与收益相关，相关程度的高低决定了这个因子的重要程度，这肯定是在写策略的时候就事先定好了的，并通过后验来检验。比如用同一行业的不同标的来检验因子对这个行业收益的相关程度。

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