Numerical optimizers can be used to fit univariate Generalized Hyperbolic distributions to data by means of
maximum likelihood estimation. Multivariate Generalized Hyperbolic distributions can be fitted with expectation maximization (EM) type algorithms (see Dempster et al. (1977) and Meng and Rubin (1993)).

你说是Markwitiz投资组合模型吧  那个是优化出来的 收益风险是回归出来的 不是最大似然估计

3# liuxin9023


我想得到真实的股票收益率的分布  你说的那个可以提供一个由模型得到的理论值
不是一直认为股价收益率是正态分布的吧 但我看到有人说广义双曲线拟合效果更好 可以排除尖峰厚尾  所以想拟合一下自己收集的数据 验证一下 呵呵

2# warecucff

谢谢你的建议  我试试 貌似很有道理  哈哈

楼主，你的问题解决了吗？