见到您的回复很高兴，还清高人指点迷津阿

不知怎地撞到随机隐含波动面，觉得很新鲜，挺有兴趣地啃啃，一两年过去了发现自己现在走投无路了。随机隐含波动面的模型从deterministic——stochastic——stochastic+jump ——？该有的似乎都已经有了，在我的能力范围内感觉做不出什么新意来，苦恼！模型的求解也有数值——characteristic function（fast fourier transform）——martingale (closed form)，要实证吧没有期权数据，国内权证数据不能用，死路一条。延期毕业时间快要到了，论文出不来，放弃还是继续？都难！还望高人指教一、二。

希望老板对我宽容点；

也想尝试从模型的细节着手，做些枝节的修改，再坚持一段时间看看。

希望能混过去。