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Pricing discrete path-dependent options under a double exponential jump–diffusi

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【作者(必填)】

【文题(必填)】
Pricing discrete path-dependent options under a double exponential jump–diffusion model【年份(必填)】Journal of Banking & Finance

[size=0.8em]Volume 37, Issue 8, August 2013, Pages 2702–2713

【全文链接或数据库名称(选填)】http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0378426613001660

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