[求助]Heckman two stage with discrete dependent variable in stage 2

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收藏 2008-11-29

<p>想請問一下，目前看到Heckman two stage的作法好像是stage 1的dependent variable 必須是discrete or limited, 而stage 2 的dependent variable 是continuous.</p><p>那如果我stage two的dependent variable也是discrete，我還可以用heckman嗎? 比如說原來是stage one用probit而stage two用OLS，而我就改成兩個都用probit。這樣可以嗎?</p>

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hutu020507

2008-11-29 23:25:00

这样做是存在问题的,因为这样做违背了heckman two stage model 关于随机扰动项的基本假设,这种情况下应该采用 bivariate discrete outcomes model, 详见 Microeconometres Methods and Applications (A.Colin Cameron and Pravin K.Trivedi) 15.10节介绍的内容

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lavendercao

2011-8-13 16:07:39

唉，微观计量的书实在是太多了。

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Long_island_ice

2017-1-9 22:39:52

If your dep var in the 2nd stage is 0-1, try -heckprobit-;
If it is 0-1-2-3..., try -heckoprobit-.

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