面板数据的dependent variable Y 想加入L.Y , 加入多少个lag合适?

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收藏 2016-08-04

请问面板数据的dependent variable Y 想加入L.Y , 但不知道加入多少个lag合适？请问有没有什么检验可以用用？
L.Y, L2.Y, L3.Y, L4.Y????

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2016-8-4 08:34:38

挑选AR(1),AR(2)及sargan和hansen检验能通过的组合。

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2016-8-4 08:57:35

statax 发表于 2016-8-4 08:34
挑选AR(1),AR(2)及sargan和hansen检验能通过的组合。

谢谢回复。我这是fixed-effect panel data regression 呀，不是面板数据呀。
哪里可以找到sargan和hansen呀

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2016-8-4 11:33:46

"panel data" 不就是面板数据吗？当你加入 L.Y 等 (被解释变量之落后项)，就成为 dynamic panel data model。最常用之估计方法就是 GMM (例如 xtabond2)，这时你就会有楼上 "statax" 所说的相关检定统计量！

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2016-8-4 23:31:09

黃河泉发表于 2016-8-4 11:33
"panel data" 不就是面板数据吗？当你加入 L.Y 等 (被解释变量之落后项)，就成为 dynamic panel data model ...

恩，还是慢有道理的。谢谢楼上二位热情相助！

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