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heckman样本选择模型的两点疑问
楼主
419047253
7023
1
收藏
2015-01-25
目前正在用Heckman样本选择模型处理一批数据,越做越乱,有两点疑问希望论坛的大神可以帮我解答一下,谢谢大家啦!
1.需要确定显著性的逆米尔斯比是第一步选择模型算出来的还是第二步回归模型中算出来的?
2.第二步回归模型中比第一步选择模型缺少的自变量是怎么确定的?用什么参数来确定哪个或哪些自变量该从选择模型中去掉?
小弟刚接触计量学不久,希望大家可以耐心解答一下,谢谢啦!
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沙发
liuzhen123123
2015-1-25 22:41:18
x是k维向量。
heckman两步法。
第一步,用y对x做probit模型,计算逆米尔斯比率。
第二步,用y对x和逆米尔斯比率做ols估计。
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