时间序列不联系的解决方法

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收藏 2015-01-26

在做期货数据的研究，用的是周度数据，但是鉴于我国十一黄金周存在的缘故，期货周度数据是不连续的，每年大概有2周的周度数据是没有的，求问如何用stata解决填补缺失值的问题。谢谢各位大神啦

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2015-1-26 20:11:38

可以看一下tsfill命令，对gap进行填充

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2015-1-26 20:21:26

tsfill 时间变量
replace x = x[_n-1] if x==. //我这是用前一期填补缺漏值，这样行不呢

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2015-1-27 10:50:01

625928915 发表于 2015-1-26 20:21
tsfill 时间变量
replace x = x[_n-1] if x==. //我这是用前一期填补缺漏值，这样行不呢

使用前一期来补上？使用这种方法的人好像还没有碰到过。。。。。感觉过于随便了

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2015-1-27 12:50:05

样本大的话应该对结果影响不大，好像还有一种多重补漏法，你自己查查，不过即使再高明的方法也只是对该缺漏值的一个估计，与实际也会有出入！！！

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