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2015-01-26
交易量已经被发现是一个重要金融变量,尤其是交易量能够补充价格所不能完全揭示的信息。实际上,在实际投资活动中,人们经常会说“量价配合”,因此一个有趣的问题是,当交易量出现异常时,能不能预测未来收益率?例如,当交易量异常放大时,是否接着会出现收益率的大幅上升或者下降?请首先阅读交易量溢价的文献,然后找到数据,接着提出研究假设,并利用已经学到的计量经济学方法检验上海A股市场是否存在交易量溢价现象。请检验这个问题。      请大家帮帮这题论文 该怎么写 请大家给些建议  非常感谢大家!!!

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2015-1-26 21:21:01
简单的话做个收益率和成交量的回归,复杂点的话做个收益率的garch模型把成交量加进去
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