全部版块 我的主页
论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
3483 2
2015-01-28
如下所示,进行单位根里的NP检验,下面出来的结果是不是表明水平数据是平稳的,一阶差分后却不平稳了,二阶差分后更不平稳了?也不知道我分析的对不对?请高手帮看看!
Null Hypothesis: LNLK has a unit root     
Exogenous: Constant     
Lag length: 2 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=4)     
Sample: 1990 2010     
Included observations: 21         
                                                     MZa          MZt           MSB         MPT
           Ng-Perron test statistics  -55.4348    -5.18572    0.09355    0.62740
Asymptotic critical values*: 1% -13.8000    -2.58000    0.17400     1.78000
                                          5% -8.10000    -1.98000     0.23300     3.17000
                                          10% -5.70000   -1.62000   0.27500     4.45000
*Ng-Perron (2001, Table 1)        
HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)      1.177759


Null Hypothesis: D(LNLK) has a unit root     
Exogenous: Constant     
Lag length: 1 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=4)     
Sample (adjusted): 1991 2010     
Included observations: 20 after adjustments     
                                                       MZa        MZt         MSB       MPT
            Ng-Perron test statistics  1.11884   0.66130  0.59106    28.9666
Asymptotic critical values*: 1% -13.8000  -2.58000   0.17400   1.78000
                                          5% -8.10000  -1.98000   0.23300    3.17000
                                         10% -5.70000  -1.62000   0.27500   4.45000
*Ng-Perron (2001, Table 1)      
HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)      0.002209


Null Hypothesis: D(LNLK,2) has a unit root     
Exogenous: Constant     
Lag length: 4 (Spectral GLS-detrended AR based on SIC, maxlag=4)     
Sample (adjusted): 1992 2010     
Included observations: 19 after adjustments     
                                                        MZa        MZt         MSB          MPT
             Ng-Perron test statistics  9.32864   9.29496    0.99639    178.114
Asymptotic critical values*: 1% -13.8000    -2.58000   0.17400   1.78000
                                          5% -8.10000    -1.98000   0.23300   3.17000
                                         10% -5.70000   -1.62000   0.27500   4.45000
     *Ng-Perron (2001, Table 1)      
HAC corrected variance (Spectral GLS-detrended AR)      0.001366
     

     

     

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2015-2-5 14:01:11
一般平稳的差分还是平稳的 但过度差分会损失信息  NP是非参的方法
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2015-8-18 17:31:36
请考虑检验残差的方差齐性
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群