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[求助]如何在面板数据中检验变量的内生性

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收藏 2008-09-04

不知道有没有高手可以指教一下，在面板数据中如何用STATA检验变量的内生性？

被解释变量是Y，解释变量是X1 X2 X3 Z，其中X1和X2是可疑的内生变量。我用EVIEWS的回归结果手动计算了内生性HAUSMAN t统计量，结果显示X1是内生的，X2是外生的。但是审稿人建议用STATA中的Sargen 或者Hansen过度识别检验一下工具变量。我也不是很明白审稿人的意思。。。

我对STATA不是很熟，只在xtabond命令里面发现有Sargen和Hansen检验，而这个命令是用在动态面板上的，但是我的模型是静态的。不知道哪位大侠可以帮帮我呀！谢谢大家了！

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2015-1-8 12:55:15

采用Hausman-Wu检验可以检验内生性是否存在
hausman fe fe_iv
或者使用Davidson-MacKinnon检验
xtivreg 后使用 dmexogxt

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2017-3-14 22:11:43

crystal8832 发表于 2015-1-8 12:55
采用Hausman-Wu检验可以检验内生性是否存在
hausman fe fe_iv
或者使用Davidson-MacKinnon检验

xtivreg 后使用 dmexogxt后说命令无法运行，什么原因呢，豪斯曼WU出来是负数...是我工具变量不好吗

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xddlovejiao1314

2017-5-18 17:53:15

mishamoly 发表于 2017-3-14 22:11
xtivreg 后使用 dmexogxt后说命令无法运行，什么原因呢，豪斯曼WU出来是负数...是我工具变量不好吗

Hausman-Wu的检验结果为负的话，根据模拟结果，这种情况是拒绝原假设的。表明模型存在内生性问题。祝好运~

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2019-3-17 18:53:54

xddlovejiao1314 发表于 2017-5-18 17:53
Hausman-Wu的检验结果为负的话，根据模拟结果，这种情况是拒绝原假设的。表明模型存在内生性问题。祝好运 ...

请问关于DWH检验内生性调节变量需要检验吗如果需要的话是这样处理的吗？谢谢
ivregress 2sls y (x 调节变量交互项=x工具变量调节变量工具变量 x工具变量与调节变量工具变量的交互项 ) 控制变量

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2021-8-29 00:09:39

crystal8832 发表于 2015-1-8 12:55
采用Hausman-Wu检验可以检验内生性是否存在
hausman fe fe_iv
或者使用Davidson-MacKinnon检验

请问iv代表什么

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