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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2015-02-04
看到一些论文,提到加入公司固定效应、时间固定效应。请问如何用stata实现呢?是加入i.stkcd和i.year吗?谢谢回复的坛友!
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2015-2-5 21:54:21
对,但是会损失掉一部分自由度,如果样本量够大可以做
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2016-1-25 11:36:23
请问加入i.stkcd和在回归里面直接加入fe有什么区别呢
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2018-2-22 14:27:22
lovefruits 发表于 2016-1-25 11:36
请问加入i.stkcd和在回归里面直接加入fe有什么区别呢
i.stkcd只是作为控制变量。但是,一般是没有用stkcd(股票或公司)作为控制变量的,经常作为控制变量的是行业和年份,例如i.year或i.indcd。如果要对公司或股票stkcd使用固定效应模型的话,可用stata的xtreg y x1 x2 x3,fe来做。要注意的是,使用固定效应模型之前建议检验一下能否使用此类模型,检验方法是Hausman检验和Breusch-Pagan的拉格朗日乘数LM检验。检验之后还要在经济意义方面能够解释的通才行。有时Hausman检验通过固定效应模型,但经济意义上解释不通(典型的如分析地理信息对于xx的影响),可以考虑采取Breusch-Pagan检验补救看看能否采用随机效应模型,或者干脆直接采取pooled OLS蒙混过关(以前都这么做,现在貌似越来越被质疑了):-)
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2018-9-29 16:59:21
学习了很赞
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2018-9-29 17:17:08
derary66 发表于 2018-2-22 14:27
i.stkcd只是作为控制变量。但是,一般是没有用stkcd(股票或公司)作为控制变量的,经常作为控制变量的是 ...
加入 i.stkcd 是可以的,请参考LSDV。LSDV 和 FE Estimator都是消除time-invariant的个体效应,殊途同归。
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