tobit的边际效应估计问题

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收藏 2015-02-08

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在论坛中找到tobit模型的边际效应估算的程序，但是有三个，到底有什么区别，看了帮助手册，还是不能明白。然后又去看伍德里奇的书，书上说tobit存在两种边际效应，一个是无条件边际效应；一个是条件边际效应，那么他的命令是哪一个呢？而且书中还提到均值处的边际效应（marginal effects at means,MEM）和平均边际效应（average marginal effects,AEM）,他们对应的究竟是下面哪一个命令呢？

我看帮助手册中看到 e(a,b) E(y|a < y < b)； ystar(a,b) E(y*),y* = max{a, min(y,b)}，谁能用通俗的话告诉我这两者到底有啥区别啊。

tobit 模型

sysuse auto,clear

generate wgt =weight/100

tobit mpg wgt price,ll(17) ul(24)

margins, dydx(*)

margins, dydx(*)predict(ystar(17,24))

margins, dydx(*)predict( e(17,24))

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看帮助里面解释的关于其计算期望的公式 e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b), the expected value of y|x conditional on y|x being in the interval (a,b), meaning that y|x is truncated. a and b are specified as they are for pr(). ystar(a,b) calculates E(y*), where y* = a if xb + u < a, y* = b if xb + u ...

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蓝色

2015-2-8 04:19:25

看帮助里面解释的关于其计算期望的公式

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b),  the expected value of y|x
      conditional on y|x being in the interval (a,b), meaning that y|x is truncated.
      a and b are specified as they are for pr().

ystar(a,b) calculates E(y*), where y* = a  if  xb + u < a,
                                                      y* = b  if  xb + u > b, and
                                                      y* = xb+u otherwise, meaning that y* is censored.
                                                      a and b are specified as they are for pr().

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nnna

2015-2-8 15:59:36

蓝色发表于 2015-2-8 08:59
看帮助里面解释的关于其计算期望的公式

e(a,b) calculates E(xb + u | a < xb + u < b), the expec ...

谢谢您的回复，由于数学不好，再请教您一下这两个的区别是不是指当因变量在a到b之间截断时，我们选用e(a,b)这个命令，如果是小于a，大于b截断时，我们选用ystar(a,b) 这个命令。
如果我的理解是对的话，margins, dydx(*)与margins, dydx(*)predict（）有啥区别呢？
问题比较水，因为是学法学的，现在也在积极的补统计学，十分麻烦您了！