hustchen2012 发表于 2015-2-9 11:31 
一个猜字很传神啊，哈哈，看到前辈您在会计群里面的讨论，如若方便，麻烦您分享一下您的洞见哈。
同时我 ...
前辈谈不上，互相交流学习哈，下面的这段摘抄应该对你有一定的帮助。
面板数据表明个体、企业、地区或国家是存在异质性的，单纯的时间序列分析和横截面分析没有控制异质性，估计通常是有偏的。比如，我们在研究全国30个省份居民人均消费青岛啤酒的数量时，可以选取居民的收入、当地的啤酒价格、上一年的啤酒消费量等变量作为解释变量。但同时我们认为民族习惯、风俗文化、广告投放等因素也会显著地影响居民的啤酒消费量。对于特定的个体而言，前两种因素不会随时间的推移而有明显的的变化，通常称为个体效应。而广告的投放往往通过电视或广播，我们可以认为在不同的年份所有省份所接受的广告投放量是不同的，通常称为时间效应。这些因素往往因为难以获取数据或不易衡量而无法进入我们的模型，在截面或时间序列分析中往往会引起遗漏变量的问题。而面板数据模型的主要用途之一就在于处理这
些不可观测的个体效应或时间效应。
面板数据包括三个方面的信息：截面成员，时间和变量。回归分析时使用三维数据比较困难，一般要转换为二维数据，可以按照截面堆积和时间堆积的方式进行转换。
因此面板数据的固定效应应是基于每个截面的控制，从模型的形式上来说每个截面都有自己的截距，你说的控制stkcd应是每个公司都有一个截距。
以上是我对你问题的理解，仅供参考，也欢迎批评指正。
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