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2015-02-09
    1. VAR问题:       (1)论坛上有说VAR模型的滞后期可以通过在VAR模型界面的view—lag structure—lag length criteria,然后就有了下面这个                   窗口
                  1.png
                 那么请问,这个文本框是默认的还是要我们自己确认输入的,如果是要自己输入的,那要如何确定?
        (2)关于滞后期的确定,有人说根据①sic跟sc最小+LR检验原则(这里不明白,如果sic与sc出现矛盾,要如何看LR,选大or选小);②以带*号多的那一期为主。请问两个标准哪个比较权威?再比如像下面的图滞后期是哪一期?

                  2.png

   2. johansen检验的lag intervals要怎么填?

       1.png
       如果我的VAR模型滞后期是1,那我是不是要填1 0呀,麻烦了,谢谢!



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2015-2-10 08:55:15
滞后期可以根据AIC最小选择
VAR的滞后期也可以做了向量自回归模型后,检验下滞后结构,即lag structure,滞后结构里有个AR roots table,这个自回归根表,会帮你确定滞后阶数
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2015-2-10 08:58:34
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-10 08:55
滞后期可以根据AIC最小选择
VAR的滞后期也可以做了向量自回归模型后,检验下滞后结构,即lag structure,滞 ...
那请问如果AIC跟SC原则有了矛盾怎么办
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2015-2-10 09:16:48
lxtpooh 发表于 2015-2-10 08:58
那请问如果AIC跟SC原则有了矛盾怎么办
AIC 和SC法则结果不一致时,一般选择LR选择的最优滞后阶数
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2015-2-10 09:55:39
胖胖小龟宝 发表于 2015-2-10 09:16
AIC 和SC法则结果不一致时,一般选择LR选择的最优滞后阶数
“选择LR选择的最优滞后阶数”,这点不懂,在lag length criteria里的LR下方的值是选大还是选小呀,麻烦了!!!
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2015-10-28 20:57:28
问题没有解答完,我也想看解答
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