如何根据VaR计算银行的经济资本？ - 经管之家

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如何根据VaR计算银行的经济资本？

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收藏 2015-02-09

我如果已知银行在95%置信水平上最大的可能损失为10%，那么我怎么计算经济资本呢？
用VaR减去预期损失可以吗？

可能问题比较白，我是第一次接触风险管理的领域，希望能有人帮我解答^_^

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继续、微笑

2015-2-9 23:49:50

kamiyasakurako 发表于 2015-2-9 22:37
我如果已知银行在95%置信水平上最大的可能损失为10%，那么我怎么计算经济资本呢？
用VaR减去预期损失可以吗 ...

貌似是的

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2015-2-10 13:57:21

谢谢！

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2015-2-10 13:58:02

有人可以具体说明一下就更好了www

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